В Национальном банке подробно рассказали об инвестировании средств Нацфонда в альтернативные инструменты, передает LS.
Согласно информации, данный портфель был создан в 2023 году, и его размер составил 3%, или $1,5 млрд.
"Он сформирован с поэтапным увеличением его доли до 5%, или порядка $2,5 млрд, от общей аллокации сберегательного портфеля в 2024-2025 годах", – уточняется в ответе на официальный запрос LS.
В Нацбанке отметили, что решение о создании портфеля альтернативных инструментов было принято дополнительно в рамках сбалансированного распределения активов сберегательного портфеля Нацфонда. Ожидается, что это позволит повысить доходность и снизить корреляцию инвестиций к рынку традиционных фининструментов, тем самым расширяя дополнительную диверсификацию.
Напомним, в прошлом году главным банком страны разработана концепция по управлению средствами Нацфонда до 2030 года, которую позже утвердил президент.
В документе изложены принципы и подходы, направленные на повышение доходности фонда через диверсификацию инвестпортфеля, определение основных стратегий и инструментов, включая применение защитных планов и факторного инвестирования, в том числе ESG.
"Концепция устанавливает принцип долгосрочных вложений средств Нацфонда, необходимого при внедрении стратегической аллокации активов, которая позволяет комбинировать рисковые и защитные классы активов", – пояснили в главном банке страны.
Отметим, что структура Нацфонда состоит из стабилизационного и сберегательного портфелей. Активы первого в основном вложены в краткосрочные высоконадежные ГЦБ развитых страны с фиксированным доходом, тогда как у сберегательного они более диверсифицированы по классам активов, рынкам и валютам, и состоят из ГЦБ развитых и развивающихся стран, корпоративных облигаций инвестуровня, акций компаний развитых государств, альтернативных инструментов и портфеля золота.
В настоящее время активы Нацфонда достигли $60,7 млрд. За десять лет изъятия из него составили 35,5 трлн тенге. Больше всего денег использовали в период пандемии – в 2020-2021 годах.
