Регулятор мотивирует банки кредитовать бизнес в валюте

В Казахстане планируется снизить коэффициенты риска по кредитам бизнесу в валюте с 200% до 100%. Иными словами, при расчете норматива достаточности капитала они будут учитываться по номинальной стоимости – это позволит финорганизациям больше кредитовать в валюте и проще укладываться в нормативы регулятора.

По мнению главы Агентства по развитию и регулированию финансового рынка (АРРФР) Мадины Абылкасымовой, мера позволит банкам больше кредитовать бизнес в валюте. Также регулятор стремится облегчить банкам доступ к долгосрочному фондированию с зарубежных рынков капитала.

Аналогичное послабление в Казахстане уже принималось для кредитования МСБ – коэффициенты риска по таким займам снизили со 100 до 50%. По мнению АРРФР, это позволило высвободить капитал банков для выдачи новых займов на сумму более 1,5 трлн тенге.

3 марта 2025 года «Курсив» писал, что Нацбанк Казахстана внедрил секторальный контрциклический буфер капитала (СКБК) размером 2% от риск-взвешенных активов в сегменте кредитования населения. Его введут в действие только в апреле 2026 года, чтобы банки успели подготовиться к изменениям.

Сейчас в Казахстане нормативное значение достаточности собственного капитала складывается из четырёх составляющих: минимально допустимого значения, а также консервационного, контрциклического и системного буферов капитала.

Минимально допустимое значение для всех банков равно 8%. Консервационный буфер для системообразующих банков равен 3%, а для всех остальных – 2,5%. Системный буфер распространяется только на системообразующие банки и равен 1%.

Каждый актив при расчете соответствия банка требованиям по уровню капитала умножается на соответствующий активу риск-коэффициент. Например, если риск-коэффициент определенного актива составляет 200%, а его номинальная стоимость 100 тенге, то для достижения хотя бы минимально допустимого значения (8%) по этому активу банку понадобится 16 тенге капитала. Если риск-коэффициент равен 100% – необходимое требование по капиталу снижается вдвое, до 8 тенге – а значит банку проще соответствовать требованиям регулятора.